Navigation:Home > Content >

Amplitude_Stat.mq4

Time: 2013-09-08 | Download file:Amplitude_Stat.mq4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     AMPLITUDE_STAT_LEVELS_v3.mq4 |
//|                                        Copyright © 2006, Solandr |
//|                                                [email protected] |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2006, Solandr"
#property link      "[email protected]"
#property indicator_chart_window

//В версии 3 поправлена ошибка неверного отображения линий на младших таймфреймах валютных пар, с участием японской йены.
//Введена центральная линия, обозначаемая жёлтым цветом. Она является средним арифметическим значением красных и зелёных 
//уровней. По поводу её использования имеется предположение, что при прохождении этой линии можно добавляться к уже 
//прибыльной позиции, открытой на красных или зелёных уровнях. Хотя с течением времени возможно появление также и других 
//трактовок её использования.
//
//В версии 2 происходит относительный расчёт размахов в соответствии со средней ценой за 25 баров.
//В принципе при достаточном количестве баров истории это эквивалентно отношению среднеарифметического значения размаха
//к среднему значению цены на истории, умноженное затем на текущее среднее значение цены (например по последним 25 барам).
//Но решено оставить всё-таки более сложный алгоритм расчёта (нормировка каждого из значений амплитуд по текущей средней 
//цене), поскольку он наверное будет вполне уместен и в случаях когда баров истории совсем немного. 
//
//Версия 1. Первоначальный вариант индикатора.
//
// ============================================================================================
//"Купи подешевле, продай подороже" - основа, на которой базируется спекуляция на финансовых рынках. 
//Данный индикатор предлагает своё видение этих уровней "подешевле" и "подороже". Он основан на простом 
//статистическом расчёте размахов (амплитуд High-Low) баров по имеющейся истории котировок.
//Расчёт амплитуд происходит по сериям от 1 до 10 баров. То есть в выбранной серии на истории находитcя разница между 
//максимальным и минимальным значением цены. Далее окно серии смещается на 1 бар и получаем следующий размах амплитуды 
//баров для выбранной серии баров. После усреднения значения полученных размахов с учётом нормировки по среднему значению 
//цены на 25 барах мы имеем среднее арифметическое диапазона колебания цены для выбранной серии баров (а точнее его 
//нормированное значение). Это значение помещается в глобальные переменные терминала.
//
//Далее при расчёте текущих уровней из глобальных переменных терминала извлекается требуемое нормированное значение 
//диапазона колебаний и умножается на среднюю цену, вычисленную по последним 25 барам. Полученное таким образом значение 
//амплитуды откладывается на графике по следующему принципу. К минимуму текущей серии 
//баров прибавляется это вычисленное значение. Так мы получаем возможный среднестатистический максимум цены для текущей 
//серии баров. То же самое делаем для нахождения среднестатистического минимума для текущей серии баров. То есть от 
//максимума текущей серии баров отнимаем полученное значение амплитуды, посчитанное для данной серии баров по историческим 
//данным. Индикатор производит описанные выше действия для серий от 1 до 10 баров. На уровнях присутствуют надписи, 
//поясняющие для какого текущего временного промежутка построен данный уровень. С параметром TF_needed="AUTO" уровни 
//строятся для серий баров текущего таймфрейма. Если требуется зафиксировать уровни какого-то таймфрейма на остальных 
//периодах, то необходимо установить это значение в MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, или в M1. Например для значения 
//TF_needed="D1" на всех периодах будут отображаться уровни для временных промежутков от 1 до 10 дней, обозначаемых 
//соответственно как D1,...,D10.
//
//При настройках по умолчанию индикатор производит перерасчёт среднестатистических амплитуд по истории один раз в день 
//с их внесением в глобальные переменные терминала. Если по какой-то причине (например импортирование дополнительных 
//котировок) требуется произвести перерасчёт среднеарифметических значений амплитуд для серий баров не дожидаясь 
//следующего дня, то необходимо установить force_recalculation=true и будет произведён перерасчёт среднеарифметических 
//значений размахов для серий баров при следующей инициализации индикатора. После проведения принудительного пересчёта 
//значение force_recalculation нужно вернуть в значение false для исключения постоянного пересчёта данных!
//
//Данный индикатор может быть полезен при принятии решений о входе в позицию. Может поспособствовать сохранению депозита
//особенно начинающих трейдеров. Продавайте на красных уровнях и покупайте на зелёных и за Вас будет играть математика! ;o))) 
//Если Вы например купили на зелёных уровнях и курс пошёл резко против Вас, то убыточную позицию есть смысл удерживать лишь 
//до тех пор пока красные уровни не окажутся ниже Вашей открытой позиции. И когда цена окажется на этих красных уровнях - 
//закройте убыточную позицию с минимальным убытком, а во многих случаях и с маленьким плюсом. Желаю успехов!:o)
// ============================================================================================

extern string TF_needed="AUTO";
extern bool force_recalculation=false;//принудительный перерасчёт

double average_price;
bool recalculation_needed=false;
bool aver_pr_recalc_needed=true;
int last_aver_pr_recalc_bars;
double delta[11];
string work_symbol;
int TF;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
   int i,k,all_bars,counter_counted_bars;
   string b_str,global_name;
   double average_price_array[10];
 
   work_symbol=Symbol();
   
   //Выбор требуемого тайфрейма для расчёта;
   if(TF_needed=="AUTO" || (TF_needed!="MN" && TF_needed!="W1" && TF_needed!="D1" && TF_needed!="H4" && TF_needed!="H1" && TF_needed!="M30" && TF_needed!="M15" && TF_needed!="M5" && TF_needed!="M1")) TF=Period();
   if(TF_needed=="MN") TF=43200;
   if(TF_needed=="W1") TF=10080;
   if(TF_needed=="D1") TF=1440;
   if(TF_needed=="H4") TF=240;
   if(TF_needed=="H1") TF=60;  
   if(TF_needed=="M30") TF=30;  
   if(TF_needed=="M15") TF=15;  
   if(TF_needed=="M5") TF=5;  
   if(TF_needed=="M1") TF=1;  
      
   //Проверяем наличие посчитанных данных амплитуд для данного TF, а также производим проверку дня, в который был произведен расчёт этих данных
   global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
   if(GlobalVariableCheck(global_name) && !force_recalculation) 
   {  
      if(MathAbs(GlobalVariableGet(global_name)-DayOfYear())>0) recalculation_needed=true;
   }
   else recalculation_needed=true;
         
   if(recalculation_needed)
   {//Производим расчёт средней амплитуды бара (серии баров) по таймфрейму TF на символе work_symbol
      all_bars=iBars(work_symbol,TF);
      ArrayResize(average_price_array,all_bars);
   
      //Рассчитываем массив средних цен для каждого расчётного момента времени на основе 25 баров
      for(k=all_bars-1;k>=0;k--) 
      {      
            average_price_array[k]=0;
            counter_counted_bars=0;
            for(i=k;i<=k+24;i++)//вычисляем среднюю цену на 25 барах
            {
               if(i0) average_price_array[k]=average_price_array[k]/counter_counted_bars;
      }
   
      for(i=1;i<=10;i++) delta[i]=0;
   
      for(i=1;i<=10;i++)
      {      
         for(k=all_bars-i;k>=0;k--) 
         {  
            if(average_price_array[k]>0) delta[i]=delta[i]+(iHigh(work_symbol,TF,Highest(Symbol(),TF,MODE_HIGH,i,k))-iLow(work_symbol,TF,Lowest(Symbol(),TF,MODE_LOW,i,k)))/average_price_array[k];
            else Print("average_price_array[",k,"]<=0 при i=",i," и k=",k);
         }
         delta[i]=delta[i]/(all_bars-i+1);   
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         GlobalVariableSet(global_name,delta[i]); 
         //Print("delta",i,"=",DoubleToStr(delta[i],8));
      } 
      global_name=work_symbol+"_"+TF+"_counted_day";
      GlobalVariableSet(global_name,DayOfYear()); 
      recalculation_needed=false;
   }//if(recalculation_needed)
   else
   {//Если данные имеются в глобальных переменных терминала, то берём имеющиеся расчётные данные амплитуд из глобальных переменных терминала
      for(i=1;i<=10;i++)
      {
         global_name=work_symbol+"_"+TF+"_"+i;
         delta[i]=GlobalVariableGet(global_name);
         //Print("Глобал ",i," ",delta[i]);
      }
   }
}   
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
   int i;
   string b_str;
   for(i=1;i<=10;i++)
   {
      b_str="up_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="down_line"+i;
      ObjectDelete(b_str);
      b_str="up_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);      
      b_str="down_line_txt"+i;
      ObjectDelete(b_str);       
   }
   
   b_str="centr_line";
   ObjectDelete(b_str); 
   
}   

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int i;
   string line_name;
   double buffer,c_line=0;
  
   /*
   for(i=iBars(work_symbol,TF)-1;i>=0;i--) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
   average_price=average_price/iBars(work_symbol,TF);
   Print("Средняя цена по всей выборке=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   average_price=0;
   */
   
   if(iBars(work_symbol,TF)!=last_aver_pr_recalc_bars) aver_pr_recalc_needed=true;
   
   if(aver_pr_recalc_needed)
   {  
      average_price=0;
      for(i=0;i<=24;i++) average_price=average_price+(iOpen(work_symbol,TF,i)+iHigh(work_symbol,TF,i)+iLow(work_symbol,TF,i)+iClose(work_symbol,TF,i))/4;
      average_price=average_price/25;
      aver_pr_recalc_needed=false;
      last_aver_pr_recalc_bars=iBars(work_symbol,TF);
   }
   //Print("average_price=",NormalizeDouble(average_price,Digits));
   
   for(i=1;i<=10;i++)
   {  
      if(TF==43200) line_name="MN"+i;   
      if(TF==10080) line_name="W"+i;
      if(TF==1440) line_name="D"+i;
      if(TF==240) line_name="H"+4*i;
      if(TF==60) line_name="H"+i;
      if(TF==30) line_name="M"+30*i;
      if(TF==15) line_name="M"+15*i;
      if(TF==5) line_name="M"+5*i;
      if(TF==1) line_name="M"+i;
      
      buffer=iLow(NULL,TF,Lowest(work_symbol,TF,MODE_LOW,i,0))+delta[i]*average_price;      
      up_line(i,buffer,line_name);
      c_line=c_line+buffer;
      buffer=iHigh(NULL,TF,Highest(work_symbol,TF,MODE_HIGH,i,0))-delta[i]*average_price;
      down_line(i,buffer,line_name);
      c_line=c_line+buffer;      
   }
   
   c_line=c_line/20.0;
   centr_line(c_line);
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int up_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="up_line"+q_days;

   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Brown);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="up_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   datetime t_bar;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", Brown);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int down_line(int q_days, double level, string ln)
{
   string b_str="down_line"+q_days;
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, DarkGreen);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   b_str="down_line_txt"+q_days;
   string b_txt=ln;
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TEXT, 0, Time[0], 0);
     ObjectSetText(b_str, b_txt, 8, "Arial", DarkGreen);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }
   else 
   {
     ObjectMove(b_str, 0, Time[0]+2*q_days*Period()*60,  level);
   }      
   
   return(0);
}

int centr_line(double level)
{
   string b_str="centr_line";
   
   if(ObjectFind(b_str) == -1) 
   {
     ObjectCreate(b_str, OBJ_TREND, 0, Time[1], level, Time[1]+2700000,level);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_COLOR, Yellow);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_RAY, true);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_WIDTH, 1);
     ObjectSet(b_str, OBJPROP_BACK, false);
     ObjectMove(b_str, 0, Time[1],  level);
   }
   else 
   {
      if(MathAbs(level-ObjectGet(b_str, OBJPROP_PRICE1))>0.9*Point) ObjectDelete(b_str);
   }
   
   return(0);
}

Recommend